Финансы - инвестирование - Горки 2016 для акции? Исследуя Глобальную Волатильность Фондового

VinDiesel | Просмотров: 400





--- Умирая Шептала Закрывает Более 66 Магазинов, Вдруг Решает Мастер Спор Поставки


--- Н&M против. Зара Против. Юникло: Сравнение Бизнес-Моделей

Аналитики фондового рынка одержимы волатильности — и не зря. Огромную амплитуду колебаний и может испортить долгосрочный портфель по стоимости, и эмоционально, они могут подорвать доверие инвестора. Высокая волатильность-это чаще всего проблематично для пожилых инвесторов, а пенсионеры между 2008 и 2010 могут подтвердить.
Глобальная волатильность эквити-это особенно важно, потому что, как любой консультант скажет вам, что диверсификация является эффективным оружием против капризных цен на акции. Вы не можете диверсифицировать портфель акции за мировые рынки, по крайней мере, географически. Другими словами, это трудно скрыть от глобальной волатильности.
Как марта 2016 года, мировые фондовые рынки уже показывают признаки повышенной волатильностью, но трудно знать, сколько волатильность глобальных инвесторов должны быть готовы к. Просеять через данные волатильность за последние пять лет, и вы можете раскрыть широкий спектр тенденций, но есть некоторые ключевые показатели, которые помогают оценить период глобальной волатильности-вот произойдет.
Как Предвидеть Глобальные Волатильность Фондового
В то время как внутренние американские инвесторы могут рассчитывать на популярные показатели изменчивости, такие как Индекс правления Чикагская опционная Биржа волатильности (индекс) (ВИКС), он является более сложным для мировых инвесторов прогнозируют нестабильность. Хотя индекса cboe vix является, бесспорно, зависит от глобальных событий, он рассматривает только как события проявляются в U. С. рынки акций.
Одним из способов прогнозирования глобальной волатильности фондового рынка является взглянуть на тенденции последних лет. Для глобальных целей справедливости, смотрят в Морган Стэнли Кэпитал Интернэшнл (МСКИ) мировой Индекс. Для всех международных акций, использования экс-мировой Индекс MSCI.
Стандартное отклонение-это простой инструмент, но широко цитируемый на финансовых рынках из-за его способности, чтобы оценить риск. Стандартное отклонение индекса акций, например, показывает, насколько доходность капитала отклоняться от их средней доходности. Крупнее стандартных отклонений свидетельствуют о большей волатильности.
Глобальная волатильность в период между 2011 и 2015
Это может быть удивительно читать, но глобальная волатильность акций сокращается. При измерении через доходность стандартное отклонение, волатильность мировой Индекс снизился с 16. 45% в период между 2006 и 2015 года только 11. 36% В период между 2013 и 2015.
Эта тенденция не показатель-конкретные, это. Похожие снижается волатильность в индексе развивающихся рынков MSCI и индекса ACWI imi в. Даже удаление глобальная аномалия кризиса и рецессии 2008-09, мировые запасы еще в течение трех лет в период между 2013 и 2015 году, чем на пять лет в период с 2011 по 2015 менее летучие.
Наименее и наиболее Волатильных рынках
Индекс MSCI следит за минимальный Индекс волатильность. Этот показатель создает бета-версию 0. 68, намного ниже 1. 00 для индекса MSCI мирового индекса, сосредоточившись на менее нестабильных странах. Что характерно, 92% минимальной волатильности акций находятся в США, Японии, Канады, Швейцарии и Соединенного Королевства. Эти страны каждый занял около дна волатильности рынка со времен Великой рецессии.
Целых 62% от минимальной волатильности акции от U. С. Рынки акций в U. С. проявляют меньше исторической волатильности, чем большинство других рынков в мире. Между Декабря. 31, 2005 и декабря. 31, 2015, П. С. акции продемонстрировали доходность стандартное отклонение 16. 51%; этот показатель составил 20. 03% международных запасов.
Отечественный фондовый рынок также, как правило, более внимательно отслеживать мировые рынки, в основном потому, что у. С. запасы составляют от 40 до 50% мирового рынка.
Развивающиеся рынки имеют тенденцию быть более изменчивыми, чем развитые рынки. Некоторые страны, такие как Греция или Колумбии, показали, хронически высокая волатильность в период между 2011 и 2015. Более крупные рынки, такие как Китай и Индия, продемонстрировали непоследовательно высокая волатильность — Китай, в частности, был очень нестабильным в период с середины 2014 года и начале 2016 года.
2016 будет похож на американские горки?
Мировые фондовые индексы понизились за первые два с половиной месяца 2016 года. Пальцы могут быть направлены на замедление экономики Китая, проблемы балансе европейских банков и неопределенной монетарной политики со стороны Европейского Союза, Японии и Ю. С.
По этим и другим причинам, многие ожидают тернистый путь на фондовый рынок в 2016 году. В начале февраля Лондонский фондовый рынок достиг своего самого низкого уровня с 2012 года, и японский фондовый рынок потерял за одну торговую сессию 5% . Нервные инвесторы должны продолжать лететь на качество, а центральные органы власти борьба Прокачать жизнь в вялой экономики. Потребители, корпорации и правительства одинаково смотрит на большой долг-служа бремя.
Однако стандартные отклонения уменьшились в последние годы. Если эта тенденция сохранится, то вполне возможно, мировые запасы не будут особенно волатильными в 2016 году. Вместо этого, они могут просто брызгать слюной вместе, борясь за рост, не испытывая огромные отскакивает.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Горки 2016 для акции? Исследуя Глобальную Волатильность Фондового Горки 2016 для акции? Исследуя Глобальную Волатильность Фондового